I principali approcci alle strategie di trading

Le strategie di trading sono un insieme di regole oggettive e misurabili, stabilite dal trader, che prevedono una predeterminata azione al verificarsi di specifiche condizioni di mercato.
Il trader conosce a priori il suo comportamento futuro al verificarsi di un determinato evento, questo gli permette di non prendere decisioni affrettate (ad esempio perché il mercato ha invertito la direzione a seguito di una notizia). Tutto è stabilito a priori, dall’individuazione dello strumento di trading, al set up di ingresso, al dimensionamento della posizione, alla gestione della posizione stessa.
Anche la migliore strategia di trading, senza il rispetto rigoroso e costante nel tempo delle sue regole, può fallire. Pertanto è necessario avere fiducia nella propria strategia, testando, attraverso analisi statistiche, il suo comportamento su dati del passato e su dati simulati, prima di metterla in atto.
Ogni trader nel tempo sviluppa la propria strategia e proprio per questo le tipologie di strategie possono essere potenzialmente infinite.

Una prima classificazione può essere fatta rispetto al time frame della strategia:

• Day Trading, consiste nel comprare e vendere attività nella stessa sessione giornaliera. Minimizza i rischi associati ai movimenti del mercato durante la notte. Il suo obiettivo principale è ottenere benefici dai piccoli movimenti di prezzo, per questo richiede molto tempo ed è adatta solo per i trader a tempo pieno. Bisogna inoltre essere capaci di prendere decisioni molto velocemente in caso di cambiamento delle condizioni del mercato.
• Position trading, consiste nell’acquistare un’attività e mantenerla per lunghi periodi, nella speranza che il prezzo di tale attività possa salire. Generalmente i position trader generano profitti maggiori per ogni posizione rispetto ai trader intraday, ma si assumono anche rischi più elevati e intraprendono meno negoziazioni.
• Trend following, consiste nell’analizzare se un mercato è in rialzo o in ribasso. Si prende una posizione long se il mercato è al rialzo, short se il trend è ribassista. I trader che seguono il trend restano in posizione long o short fino a quando non si presenta un’inversione di tendenza. Questo significa che tale strategia può essere applicata nel breve, medio e lungo periodo.
• Swing trading, questa tecnica si concentra sui grafici e sull’analisi tecnica per individuare particolari movimenti dei prezzi. I trader che utilizzano tale strategia non sono particolarmente interessati al valore fondamentale o intrinseco di una particolare attività, ma a determinati pattern o trend nei prezzi dello strumento in esame. Le posizioni generalmente sono mantenute per qualche giorno, per periodi più lunghi rispetto ai trader intraday ma più corti rispetto ai position trader. Spesso gli swing trader assumono posizioni contrarie rispetto alla principale tendenza del mercato.
   

Inoltre le strategie variano in base al capitale disponibile, al rischio che ci si vuole assumere, agli strumenti finanziari con i quali si lavora ed alle tecniche utlizzate.
Ad esempio una delle tecniche consiste nell'utilizzare le medie mobili e i segnali che esse offrono, in particolare si ha un segnale di acquisto quando il prezzo "buca" la media mobile dal basso verso l'alto e un segnale di vendita quando il prezzo "buca" dall'alto verso il basso la sua media mobile.