La running mean mira ad esprimere la media di un insieme di
dati che si modifica nel tempo tramite l’aggiunta progressiva di nuovi
dati.
Un programma efficiente, infatti, non deve ricalcolare dall'inizio la media al tempo corrente ogni volta che avviene una minima variazione di prezzo.
Il principio è quindi quello di utilizzare la media calcolata all’istante precedente e aggiornarla all’istante corrente.
L'algoritmo è il seguente:
Quindi semplicemente si considera la media calcolata all’istante precedente e si "corregge" con la differenza tra l’osservazione al tempo corrente e la media stessa, ponderando rispetto all’istante in cui viene aggiunta.
Un programma efficiente, infatti, non deve ricalcolare dall'inizio la media al tempo corrente ogni volta che avviene una minima variazione di prezzo.
Il principio è quindi quello di utilizzare la media calcolata all’istante precedente e aggiornarla all’istante corrente.
L'algoritmo è il seguente:
- Inizializza M 1 = x 1.
- Per le x successive, utilizza le formule di ricorrenza M k = M k -1 + ( x k - M k -1 ) / k
Quindi semplicemente si considera la media calcolata all’istante precedente e si "corregge" con la differenza tra l’osservazione al tempo corrente e la media stessa, ponderando rispetto all’istante in cui viene aggiunta.
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