Algoritmo per il calcolo dell'online (running) variance

Analogamente alla running mean, la running variance calcola la varianza aggiornandola ogni volta che una nuova osservazione viene aggiunta.
Pertanto l'algoritmo è il seguente:

• Inizializza S ₁ = 0
• Per le x successive, utilizza le formule di ricorrenza S _k = S _{k -1} + ( x _k - M _{k -1} ) * ( x _k - M _k )

Dove S _k  rappresenta la devianza all'istante corrente k e x _k è la nuova generica osservazione. M _k  identifica ovviamente la running mean calcolata nel post precedente.
Per 2 ≤ k ≤ n , la varianza all'istante k è pari a S _k / k , mentre la varianza corretta si ottiene dividendo S _k per k-1.